Kaufman Adaptive Moving Average Excel

Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Introdução Desenvolvido por Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) é uma média móvel projetada para contabilizar o ruído do mercado ou volatilidade. A KAMA acompanhará de perto os preços quando os balanços de preços forem relativamente pequenos eo ruído é baixo. A KAMA se ajustará quando as oscilações dos preços aumentarem e seguirem os preços de uma distância maior. Este indicador de tendência pode ser usado para identificar a tendência geral, os pontos de mudança de tempo e os movimentos dos preços dos filtros. Cálculo Existem várias etapas necessárias para calcular a média móvel adaptativa Kaufman039s. Let039s primeiro comece com as configurações recomendadas por Perry Kaufman, que são KAMA (10,2,30). 10 é o número de períodos para o Índice de Eficiência (ER). 2 é o número de períodos para a constante EMA mais rápida. 30 é o número de períodos para a constante EMA mais lenta. Antes de calcular o KAMA, precisamos calcular a Relação de Eficiência (ER) e a Constante de Suavização (SC). Dividindo a fórmula em pepitas de tamanho de mordida torna mais fácil entender a metodologia por trás do indicador. Note que ABS significa Absolute Value. Rácio de Eficiência (ER) O ER é basicamente a variação de preço ajustada para a volatilidade diária. Em termos estatísticos, o Índice de Eficiência indica a eficiência fractal das mudanças de preços. ER flutua entre 1 e 0, mas estes extremos são a exceção, não a norma. ER seria 1 se os preços subiram 10 períodos consecutivos ou para baixo 10 períodos consecutivos. ER seria zero se o preço for inalterado ao longo dos 10 períodos. Constante de suavização (SC) A constante de suavização utiliza a ER e duas constantes de suavização com base numa média móvel exponencial. Como você deve ter notado, a constante de suavização está usando as constantes de suavização para uma média móvel exponencial em sua fórmula. (2301) é a constante de suavização para um EMA de 30 períodos. O SC mais rápido é a constante de suavização para EMA mais curto (2 períodos). O SC mais lento é a constante de suavização para o EMA mais lento (30 períodos). Note que o 2 no final é quadrado a equação. Com a Relação de Eficiência (ER) ea Constante de Suavização (SC), estamos agora prontos para calcular a Média Móvel Adaptativa (KAMA) de Kaufman. Como precisamos de um valor inicial para iniciar o cálculo, o primeiro KAMA é apenas uma média móvel simples. Os cálculos a seguir são baseados na fórmula abaixo. Exemplo de CálculoChart As imagens abaixo mostram uma captura de tela de uma planilha do Excel usada para calcular o KAMA eo gráfico QQQ correspondente. Uso e Sinais Os cartistas podem usar KAMA como qualquer outra tendência seguinte indicador, como uma média móvel. Os cartistas podem procurar cruzamentos de preços, mudanças direcionais e sinais filtrados. Primeiro, uma cruz acima ou abaixo KAMA indica mudanças direcionais nos preços. Tal como acontece com qualquer média móvel, um sistema de crossover simples irá gerar muitos sinais e lotes de whipsaws. Chartists pode reduzir whipsaws aplicando um filtro de preço ou tempo para os crossovers. Pode-se exigir preço para segurar a cruz para definir o número de dias ou exigir a cruz exceder KAMA por percentagem conjunto. Em segundo lugar, os cartistas podem usar a direção da KAMA para definir a tendência geral para uma segurança. Isso pode exigir um ajuste de parâmetro para suavizar o indicador ainda mais. Os cartistas podem alterar o parâmetro do meio, que é a constante EMA mais rápida, para suavizar o KAMA e procurar mudanças direcionais. A tendência é para baixo, enquanto KAMA está caindo e forjando menores baixos. A tendência é para cima, enquanto KAMA está subindo e forjando mais altos. O exemplo de Kroger abaixo mostra KAMA (10,5,30) com uma tendência de alta acentuada de dezembro a março e uma tendência de alta menos acentuada de maio a agosto. E finalmente, os chartists podem combinar sinais e técnicas. Os cartistas podem usar um KAMA de longo prazo para definir a tendência maior e um KAMA de curto prazo para sinais de negociação. Por exemplo, KAMA (10, 5, 30) pode ser usado como um filtro de tendência e ser considerado otimista quando subir. Depois de otimista, os cartistas poderiam então olhar para as cruzes de alta quando o preço se move acima de KAMA (10,2,30). O exemplo abaixo mostra MMM com um aumento no longo prazo KAMA e cruzes de alta em dezembro, janeiro e fevereiro. A KAMA de longo prazo recusou-se em abril e houve cruzes de baixa nos meses de maio, junho e julho. SharpCharts KAMA pode ser encontrado como uma sobreposição de indicadores na Workbench SharpCharts. As configurações padrão aparecerão automaticamente na caixa de parâmetros depois de selecionada e os chartists podem alterar esses parâmetros de acordo com suas necessidades analíticas. O primeiro parâmetro é para a Eficiência Ratio e chartists deve abster-se de aumentar este número. Em vez disso, os cartistas podem diminuí-la para aumentar a sensibilidade. Os cartistas que procuram alisar a KAMA para análise de tendência a longo prazo podem aumentar o parâmetro médio de forma incremental. Mesmo que a diferença é apenas 3, KAMA (10,5,30) é significativamente mais suave do que KAMA (10,2,30). Estudo Adicional Do criador, o livro abaixo oferece informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, incluindo detalhes sobre KAMA e outros sistemas de média móvel. Sistemas de negociação e métodos Perry KaufmanLike o que você acabou de ler Digg ou Tipd it. O objetivo de Finance4Traders é ajudar os comerciantes a começar trazendo-lhes pesquisa e idéias imparciais. Desde o final de 2005, tenho vindo a desenvolver estratégias de negociação numa base pessoal. Nem todos esses modelos são adequados para mim, mas outros investidores ou comerciantes podem encontrá-los úteis. Afinal, as pessoas têm diferentes investmenttrading metas e hábitos. Assim, Finance4Traders torna-se uma plataforma conveniente para divulgar o meu trabalho. (Leia mais sobre Finance4Traders) Por favor, use este site de forma apropriada e atenciosa. Isso significa que você deve citar Finance4Traders, pelo menos, fornecer um link para este site, se acontecer de você usar qualquer um dos nossos conteúdos. Além disso, você não tem permissão para fazer uso de nosso conteúdo de forma ilegal. Você também deve entender que nosso conteúdo é fornecido sem garantia e você deve verificar independentemente o nosso conteúdo antes de confiar neles. Consulte a política de conteúdo e a política de privacidade do site ao visitar este site. Uma estratégia de negociação é muito semelhante a uma estratégia corporativa. Estudar criticamente seus recursos o ajudará a tomar decisões mais eficazes. (Leia mais) 8226 Entender os indicadores técnicos Os indicadores técnicos são mais do que apenas equações. Indicadores bem desenvolvidos, quando aplicados cientificamente, são realmente ferramentas para ajudar os comerciantes a extrair informações críticas de dados financeiros. (Leia mais) 8226 Por que eu prefiro usar Excel Excel apresenta dados para você visualmente. Isso torna muito mais fácil para você entender seu trabalho e economizar tempo. (Leia mais) Kaufman Adaptive Moving Average Oi, a partir de uma discussão que eu comecei sobre a direção tendência geral eu revisitei como eu avaliar a direção tendência geral. Embora não seja um plano totalmente formado Ive começou a usar Kaufman Adaptive Moving Averages e SR. Eu só pensei que gostaria de compartilhar um par de gráficos e Id estar interessado em quaisquer opiniões como não há parece ser muito sobre KAMA aqui. Essencialmente, estou usando um gráfico de 4 horas para avaliar a direção e, em seguida, um gráfico de 5 minutos para os sinais. Eu estava usando TMAs para a direção de 4 horas, mas como com todos os MAs lateralmente e quotthe dobra no final são um problema. KAMA amp SR parecem me dar uma idéia melhor de quando a tendência está indo lateralmente que é quando a maioria das minhas perdas ocorrem. Estou olhando mais para o gradiente e largura de banda do KAMA e 2xStd bandas em vez do que lado do KAMA o preço é. Veja abaixo gráficos. Os pontos mais pálidos são um período 5 KAMA e os mais escuros são 20, com 2xStD Bandas em azul. O KAMA mais longo é esse que eu sou na maior parte que baseia minha decisão sobre com o KAMA mais curto como quase um pre-sinal. EURGBP - Longo AUDJPY - Short AUDUSD - Basta sair de um movimento lateral. Este par tem sido um pouco de um assassino usando TMA como ele cruzou para frente e para trás. O KAMA e as bandas dão uma ótima foto sobre o porquê. Eu ainda estou aprendendo a interpretar os indicadores corretamente, mas estou feliz com a maneira que eu estou indo até agora. Espero que este é de interesse para alguns e todas as opiniões bem-vindas :-) Re: Kaufman Adaptive Moving Average Bom ver alguém usando KAMAs também. Eu gosto do modo como a linha não meneia demais quando no modo de intervalo. Eu não consigo lembrar como o código funciona, mas o preço precisa ir além de um nível de tolerância antes que a cor do ponto mude. Se a única ferramenta que você tem é um martelo, você tende a ver todos os problemas como um prego - Abraham Maslow Existem 10 tipos de pessoas no mundo aqueles que entendem binário, e aqueles que não. - Anon Ed Seykotas Whipsaw Canção youtubewatchvLiE1V. Wlxk8ampindex10 A derrota é temporária. Desistir torna permanente. Anon Jul 30, 2013, 11:21 am Registrado em Jul 2010 Re: Kaufman Adaptive Moving Average Postado Originalmente por trendie Bom ver alguém usando KAMAs também. Eu gosto do modo como a linha não meneia demais quando no modo de intervalo. Eu não consigo lembrar como o código funciona, mas o preço precisa ir além de um nível de tolerância antes que a cor do ponto mude. Yer eu tropecei através dele tentando encontrar uma média móvel que se adapta à volatilidade e quotflatnessquot durante períodos de alcance imediatamente chamou minha atenção. Estou surpreso que não é mais comumente usado, ou talvez seja e Ive apenas foi lento sobre a tomada Originally Posted by ChattiFX Yer Eu tropecei através dele tentando encontrar uma média móvel que se adapta à volatilidade ea quotflatnessquot durante os períodos de alcance imediatamente peguei meu olho . Estou surpreso que não é mais comumente usado, ou talvez seja e Ive apenas foi lento sobre a tomada Uma boa idéia com qualquer indicador é entender a fórmula subjacente. Eu sei que eu dissecada há alguns anos, para que eu pudesse entender o que desencadeou-a para entrar em modo flatline. Se me lembro, é a ver com ATR, mas não me citar. Apenas uma nota de cautela, eu estaria inclinado a reverter para indicadores mais simples, ou pelo menos usar complexos frugalmente, como complexos podem não estar disponíveis em diferentes plataformas. Ou, se estiverem, suas fórmulas podem ser sutilmente diferentes. Se a única ferramenta que você tem é um martelo, você tende a ver todos os problemas como um prego - Abraham Maslow Existem 10 tipos de pessoas no mundo aqueles que entendem binário, e aqueles que não. - Anon Ed Seykotas Whipsaw Canção youtubewatchvLiE1V. Wlxk8ampindex10 A derrota é temporária. Desistir torna permanente. Anon Postado Originalmente por trendie Uma boa idéia com qualquer indicador é entender a fórmula subjacente. Eu sei que eu dissecada há alguns anos, para que eu pudesse entender o que desencadeou-a para entrar em modo flatline. Se me lembro, é a ver com ATR, mas não me citar. Apenas uma nota de cautela, eu estaria inclinado a reverter para indicadores mais simples, ou pelo menos usar complexos frugalmente, como complexos podem não estar disponíveis em diferentes plataformas. Ou, se estiverem, suas fórmulas podem ser sutilmente diferentes. Sim ponto justo re compreender a fórmula subjacente. Aliás, todos os meus sinais, stop loss etc. são baseados em torno de ATR para que o sistema auto corrige a ação de preço em pares diferentes. Eu só tenho dois indicadores, um para a direção geral e um para os sinais. Concordo completamente que mais usando indicadores pode causar mais mal do que bem. Obrigado pela sua nota. Re: Kaufman Adaptive Moving Average Oi, só queria atualizar isso um pouco. Passei algum tempo tentando entender como eu uso KAMA como um filtro de tendência geral em um gráfico de 4 horas. Você pode ver no gráfico anexo as configurações que eu resolvi, eles não estão longe do padrão, apenas um pouco mais conservador. Como regra geral, sigo os pontos na barra atual. Ou seja, azul Longo, Vermelho curto, Nenhum nenhum comércio. Como secondaryconfirmation eu também olhar para a Bollinger Bandwidth, SR e altos e baixos como uma forma de destacar entre tendência, mudança de direção e consolidação. Veja o movimento em 5 de agosto como um momento em que eu ignorei os pontos e deixei o casal sozinho. O mesmo vale para o último par de dias, Id estar à procura de uma pausa através das Bandas antes de mudar meu EA para LongShort. O único problema que tenho é tentar adicionar isso ao meu EA automatizado. - Enfim pelo momento eu gosto da informação que o KAMA está me dando. Maiores plusses Eu diria que estão me mantendo fora de movimento lateral e ajustar a tendência melhor do que um MA padrão. Qual foi o ponto de usá-lo realmente ha. So eu não tenho postado tanto ultimamente, como tenho vindo a trabalhar em um Auto Trading System, e depois de gastar muito tempo pesquisando fórmulas de sinal, pensei que seria para postar o Implementações de vários sinais que estou usando no meu ATS. O Kaufman Adaptive Moving Average é um ótimo filtro de média móvel de baixa latência. Ele tecnicamente tem uma cauda infinita, mas inteligente pesa a quantidade de sinal para cada nova barra com base na tendência histórica. Se os dados passados ​​tiverem sido intermitentes, então cada nova barra é pesada muito baixa na média, no entanto, se os dados anteriores tiverem oferecido uma direção forte (independentemente da magnitude), então a média pesa muito alto o novo sinal. Lá aren8217t muitos locais que discutem a fórmula real 8211 Eu baseiei minha execução no código de MetaStock encontrado aqui. Comecei a escrever este post no Windows Live Writer e descobri que não mantém a formatação de fonte do Visual Studio8217s, por isso vou tentar publicá-la a partir do Word 2007. O Word é muito melhor na formatação, mas terrível com imagens, enquanto o Live é ótimo com Imagens e gerenciar o site, mas terrível com a formatação. Este é facilmente o meu indicador favorito, e com um monte de ajustes pode realmente ser feito para ter uma latência muito menor. A principal coisa sobre a remoção de ruído, é que os sinais são mais ruidosos quando sua tendência derivada é menor. Esse fato permite que muitos hacks inteligentes abaixem a latência de filtros como o ATX. Dito isto, muitas vezes é importante usar um indicador incólume, como muito do mercado usa-lo, o seu desempenho é uma profecia auto cumprindo. 23 Responses to 8220AMA 8211 Kaufman8217s Adaptive Moving Fórmula média em C8221 Heya i amm para o tempo primário aqui. Eu vim através desta placa andd eu acho que é realmente útil amplificador que me ajudou oout muito. Espero apresentar algo de novo e ajudar outros como você me ajudou. Alguns podem adicionar incentivos agradáveis ​​dentro de seu texto do anúncio, mas por que não trabalhar em sua rotação do anúncio algumas oportunidades de furar realmente para fora da multidão. Este tipo de estratégia backlinking seria realmente prejudicar a sua classificação agora como Google get8217s mais e mais inteligente por dia. Mas também é importante notar que existem fatores que devem ser considerados ao contratar a empresa. Uma maneira com isso em mente é tentar usar pasties sobre mamilos para garantir que você não vai se expor. 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